Estatísticas do sistema de negociação

Estatísticas do sistema de negociação
Se você ainda procura uma vantagem nos mercados, os sistemas de negociação mecânica são a melhor maneira de obtê-lo. Saber mais.
O Market System Analyzer (MSA) é um aplicativo de software comercial que calcula estatísticas de desempenho detalhadas para estratégias de negociação. As estatísticas de desempenho no MSA são projetadas para detalhar todas as nuances do desempenho da sua estratégia. O MSA pode ser usado para avaliar os sistemas e métodos de negociação, otimizar os tamanhos de comércio, realizar cálculos de dimensionamento de posição em uma base de comércio por comércio e realizar simulação de Monte Carlo e outros tipos de análises.
Os resumos de desempenho disponíveis na maioria dos pacotes de software de negociação, como o TradeStation, ™ geralmente são baseados no pressuposto de que um número fixo de ações / contratos está sendo negociado; por exemplo, um contrato por comércio. As estatísticas de desempenho, como o comércio médio, a maior perda e a redução são cotadas em dólares. No entanto, quando o dimensionamento de posição é incorporado a uma simulação de negociação, o número de contratos ou ações tende a aumentar ao longo do tempo à medida que os lucros de negociação se acumulam.
À medida que o número de ações / contratos aumenta, o mesmo ocorre com a redução. Uma redução de 10% é de US $ 3.000 em uma conta de US $ 30.000, mas se a conta crescer para US $ 200.000, uma redução de 10% é de US $ 20.000. Dado o valor em dólares da redução sem a porcentagem correspondente, esse saque de US $ 20.000 é uma redução de 67% no patrimônio inicial de US $ 30.000 ou uma redução de 10% na mesma conta depois que cresceu para US $ 200.000? O ponto é que a estatística mais importante é a redução percentual, e não o valor absoluto do dólar.
O mesmo se aplica ao tamanho médio do comércio e a uma série de outras estatísticas. A solução é rastrear resultados de negociação em relação ao patrimônio da conta. Dessa forma, independentemente de o dimensionamento da posição se basear em um contrato ou no método da relação fixa, as estatísticas de desempenho serão significativas e o tamanho da conta e o dimensionamento da posição serão adequadamente representados. O MSA foi projetado para refletir adequadamente o dimensionamento da posição e o patrimônio da negociação para fornecer uma simulação de negociação mais precisa do que os programas com base em um número fixo de ações ou contratos.
O Market System Analyzer fornece uma lista detalhada de estatísticas de desempenho com base no patrimônio da conta e expressa em termos percentuais. As estatísticas são computadas para a seqüência atual das negociações, conforme mostrado na janela do gráfico principal. Se alguma alteração for feita para a seqüência atual, como alterar o método de dimensionamento da posição ou adicionar uma regra de dependência, as estatísticas de desempenho são atualizadas automaticamente. As estatísticas de desempenho podem ser visualizadas a qualquer momento, selecionando resultados de desempenho no menu Exibir. Um exemplo é mostrado abaixo.
A janela Resultados do desempenho no Market System Analyzer exibe os resultados de desempenho para a seqüência atual de negócios.
Os resultados de desempenho incluem as seguintes estatísticas:
Lucro líquido total.
Rácio de retorno pessimista.
Maior equidade comercial fechada.
Equidade de comércio fechado mais baixa.
Adições ao Patrimônio Líquido.
Retiradas do Equity.
Patrimônio da conta final.
Return on Starting Equity.
Número de operações.
Número de Negociações Vencedoras.
Número de Operações Perdedoras.
Número Máximo de Ações / Contratos.
Número Mínimo de Ações / Contratos.
Número médio de ações / contratos.
O maior comércio vencedor.
O maior comércio vencedor (%)
Comércio médio vencedor.
Comércio médio vencedor (%)
Média R-Multiples, Wins.
Comprimento médio das vitórias.
Número Máximo de Vitórias Consecutivas.
Maior Perda de Comércio.
Maior perda de comércio (%)
Comércio Perdedor Médio.
Comércio Perdedor Médio (%)
Média R-Multiples, Perdas.
Comprimento médio das perdas.
Número Máximo de Perdas Consecutivas.
Comércio Médio (Expectativa)
Desvio Padrão de Comércio.
Desvio padrão de comércio (%)
Ratio de Sharpe modificado.
Média R-Múltipla (Expectativa)
Desvio Padrão R-Mulitple.
Margem máxima (%) / Valor de margem.
Data da margem máxima.
Lucro / perda anual médio.
Ave Anual de Retorno Composto.
Lucro / perda mensal médio.
Retorno combinado mensal da Ave.
Lucro / perda semanal médio.
Retorno combinado semanal da Ave.
Lucro / perda média diária.
Ave Daily Composleded Return.
Número de Drawdowns comerciais fechados.
Comprimento médio de Drawdowns.
Negociações médias em Drawdowns.
Número comercial na Trough.
Comprimento do Drawdown.
Trades in Drawdown.
Número comercial na Trough.
Comprimento do Drawdown.
Trades in Drawdown.
Início do Drawdown.
Fim do Drawdown.
Porcentagem de capital da redução mais longa.
Se desejar, as estatísticas de desempenho podem ser exportadas para um arquivo de texto através do menu Arquivo. Selecionar Ajuda trará uma janela de ajuda com uma descrição de cada estatística.
Algumas dessas estatísticas também são computadas durante a análise de Monte Carlo. Veja a análise de Monte Carlo.
Para ver como otimizar os parâmetros do sistema e os parâmetros de dimensionamento da posição usando o Market System Analyzer e o TradeStation, clique no botão Próximo na parte inferior da página ou vá até a loja online abaixo para comprar sua própria cópia do MSA.
Baixe uma versão de teste totalmente funcional do Market System Analyzer. Avalie o MSA por até 30 dias. Clique aqui para baixar agora sem compromisso.
Para um artigo geral sobre estatísticas de desempenho para negociação, clique aqui. Para obter uma lista completa de artigos comerciais disponíveis, selecione o link Biblioteca de artigos à esquerda.
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Medindo o sucesso: principais métricas de desempenho.
Quando você vê o desempenho de um sistema de negociação, como você sabe que é bom? Como você conhece o sistema certo para você? Muitas pessoas simplesmente olham o lucro líquido assumindo que o sistema com mais lucro deve ser o melhor sistema. Isso muitas vezes está longe de ser uma boa idéia. Ao comparar os sistemas de negociação durante o processo de desenvolvimento ou ao comparar sistemas antes de fazer uma compra, é bom ter algumas métricas disponíveis que permitirão comparar o sistema com um benchmark hipotético ou com outro sistema. Não há uma única pontuação que você possa usar, que funcionará para todos, já que todos nós temos tolerâncias de risco e definições únicas sobre o que consideramos negociável. Da mesma forma, nem todos os sistemas de pontuação são iguais ou realizados em todas as circunstâncias. No entanto, neste artigo, eu vou falar sobre meus métodos favoritos usados ​​para marcar e classificar os sistemas de negociação. Estas são as principais métricas de desempenho do sistema que uso durante o processo de desenvolvimento do sistema.
Número de operações.
Qualquer sistema comercial deve ter um & # 8220; significativo & # 8221; número de negócios. O que é significativo? Bem, isso varia. Para um sistema de swing que não leva mais de 10 negócios por ano, ter 100 trocas é bom. Isso representa cerca de 10 anos de testes históricos. Como um determinado sistema de negociação começa a produzir mais negócios por ano, espero ver mais trades utilizados durante o teste de backtesting.
Fator de lucro.
Embora o lucro líquido possa ser um fator na sua decisão sobre um sistema de comércio específico, o fator de lucro é muitas vezes ainda mais importante na minha opinião. Fator de lucro mede a eficiência do seu sistema de negociação. O fator de lucro é calculado dividindo o lucro gerado pelas perdas geradas. Um fator de lucro de 1,5 indica por cada dois dólares perdidos, ganham três dólares ($ 3 vitórias / $ 2 perdidos = 1,5). Obviamente, um número acima de 1.0 significa que você está ganhando dinheiro. Eu gosto de ver um fator de lucro de 1,5 ou superior.
Lucro médio por comércio.
Como fator de lucro, o lucro médio por comércio me diz se um sistema está fazendo dinheiro suficiente em cada comércio. Ao projetar um sistema de negociação, eu gosto de ver um comércio médio lucrativo acima de US $ 50 antes que as comissões e as devoluções sejam deduzidas em um mínimo absoluto. Se o lucro líquido médio for superior a US $ 50 com comissões e derrapagens deduzidas, isso é ainda melhor. Quanto maior o lucro médio por comércio, melhor.
Porcentagem de negócios vencedores.
Eu não acompanho isso demais. Eu tomo nota disso, mas isso não é tão importante para mim. A porcentagem de negociações vencedoras é simplesmente o número de negócios que geraram um lucro líquido positivo dividido por todas as negociações realizadas. Este fator pode ser importante se você não quiser ter uma grande série de perdedores. Por exemplo, muitas vezes os sistemas de tendências a longo prazo podem ser muito lucrativos, mas apenas têm uma taxa de ganhos de 40% ou menos. Você consegue muitos negócios perdidos? Talvez você esteja confortável apenas com sistemas que tendem a produzir mais negócios vencedores do que perder trocas. Se assim for, um sistema com uma taxa de ganhos de 60% ou mais seria melhor para você. O percentual de negociações vencedoras é um indicador de tolerância psicológica que variará entre as pessoas.
Taxa de Crescimento Anual Composto (CAGR)
Isso descreve o crescimento como se fosse uma taxa de retorno estável e fixa. Obviamente, isso não acontece ao negociar, pois seu sistema comercial produz uma curva de equidade irregular ao longo do tempo. No entanto, esta é uma maneira de facilitar seu retorno ao longo do mesmo período de negociação. Digamos que seu sistema comercial produz um CAGR de 5% ao longo de um período de 10 anos. Durante esse mesmo período, você possui um CD do banco que também produz um retorno de 5% no mesmo período. Isso faz do CD um investimento melhor? Talvez. Uma coisa a ter em mente é esta: o cálculo CAGR não leva em consideração o tempo em que seu dinheiro está em risco. Por exemplo, enquanto o sistema de negociação pode retomar 5% de CAGR ao longo de 10 anos, seu dinheiro está ativamente no mercado por uma fração do tempo. Na maioria das vezes, está sentando ocioso em sua conta de corretagem ou futuro aguardando o próximo sinal de negociação. A CAGR não leva em consideração o tempo em que seu dinheiro está em risco. Lembre-se, um retorno de 5% no CD é realizado apenas se o seu dinheiro estiver trancado 100% do tempo. Com o nosso sistema de troca de exemplo, nosso dinheiro também é liberado para ser usado em outros instrumentos.
Retorno ajustado ao risco (RAR)
Este cálculo leva em consideração o tempo em que seu dinheiro está em risco no mercado. Isso é feito tomando o CAGR e dividindo-o por exposição. A exposição é a porcentagem de tempo (durante o período de teste) de que seu dinheiro estava ativamente no mercado. Eu gosto de ver um valor de 50% ou melhor.
Maximum Intraday Drawdown e The Equity Curve.
Quão grande são essas retiradas? Posso lidar mentalmente com essa redução? Nessa linha, também vejo a forma da curva patrimonial. Ele sobe com retrocessos rasos ou tem retrocessos íngremes? Há longos períodos prorrogados sem novos aumentos de capital? Idealmente, a curva de equidade deve crescer à medida que o tempo passa, criando novos níveis de capital com retrocessos pouco profundos.
Este é aquele que você não vê muito. O t-Test é um teste estatístico usado para avaliar a probabilidade de os resultados do seu sistema comercial terem ocorrido por acaso sozinhos. Você gostaria de ver um valor superior a 1,6, o que indica que os resultados da negociação são mais prováveis ​​de não se basear no acaso. Qualquer outro valor abaixo indica que os resultados da negociação podem ser baseados em chance. O valor do teste t deve ser calculado com pelo menos 30 negócios. Abaixo está o cálculo do teste t.
t = raiz quadrada (número de negócios) * (lucro médio por comércio / desvio padrão de negócios)
Expectativa.
A expectativa é um conceito que foi descrito no livro de Van Tharps # 8220; Trade Your Way To Financial Freedom & # 8221 ;. A expectativa diz-lhe, em média, o quanto você espera fazer por dólar em risco. A expectativa também pode ser um valor que você otimiza ao testar diferentes combinações de entrada de estratégia. Enquanto a computação da verdadeira expectativa de um sistema de negociação está além deste artigo, pode ser estimada com a seguinte fórmula simples.
Expectativa = lucro líquido médio por comércio / | Perda média de troca em dólares |
Para aqueles que não estão familiarizados com a matemática, as linhas verticais em torno do & # 8220; Perda média de troca em dólares & # 8221; indica que o valor absoluto deve ser usado. Isto significa simplesmente se o número é um valor negativo, deixamos o sinal negativo, tornando o valor positivo.
Pontuação de Expectativa.
Esse valor é um valor de expectativa anualizada que produz um número objetivo que pode ser usado na comparação de vários sistemas de negociação. Essencialmente, os fatores da Pontuação de Expectativa em & # 8220; oportunidade; # 8221; no valor, levando em consideração a freqüência com que o sistema de negociação fornecido produz negócios. Assim, essa pontuação permite comparar sistemas de negociação muito diferentes. Quanto maior a expectativa, mais lucrativo será o sistema.
Pontuação de Expectativa = Expectativa * Número de Negociações * 365 / Número de dias de negociação da estratégia.
Conclusão.
Com os valores acima, podemos obter uma imagem decente sobre o desempenho do sistema. Há, é claro, outros valores que você poderia avaliar e ainda mais você pode fazer, como passar os negócios históricos através de um simulador de Monte Carlo. Mas esses valores discutidos neste artigo são os valores importantes que eu utilizo ao projetar um sistema ou ao avaliar um sistema de comércio de terceiros.
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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7 Estatísticas para analisar seu sistema de negociação.
Acompanhe essas sete estatísticas comerciais para detectar pontos fortes e fracos na sua negociação, e manter sua negociação no bom caminho. Essas estatísticas variam ao longo do tempo, às vezes são melhores quando as condições do mercado são favoráveis ​​e, às vezes, elas serão pior quando as condições do mercado não forem favoráveis. O monitoramento das estatísticas nos dá pistas sobre se nosso plano de negociação precisa ser ajustado. As estatísticas também nos dão uma chamada de despertar quando não estamos seguindo nosso plano.
1. Win Rate.
A taxa de vitória é a quantidade de negociações que ganhamos de quantos trocos realizamos. Se ganharmos 60 negócios de um 100, a taxa de vitória é de 60%. Esta estatística não é tão útil por conta própria, porque não explica o quão grande são os negócios vencedores e perdidos. Uma taxa de baixa vitória ainda pode produzir um lucro global se os negócios vencedores forem muito grandes em comparação com os negócios perdidos. Os comerciantes de tartarugas foram um bom exemplo disso. Eles tiveram uma taxa de baixa vitória, mas seus vencedores, quando ocorreram, foram enormes.
Se os ganhos não forem maiores em relação às perdas, uma meta de ganho de 50% ou mais é a meta. Os comerciantes de curto prazo muitas vezes se esforçam para uma taxa de vitoria superior a 50% e ganhando negociações que são pelo menos um pouco maiores do que perdedores (mais sobre isso em recompensa: risco abaixo).
Esta métrica de negociação é importante uma vez que você desenvolve um estilo de negociação e conhece aproximadamente o número dessa estatística. Durante a sua troca de demonstração, você pode achar que sua melhor negociação ocorre quando sua taxa de vitória está entre 55% e 65% (apenas um exemplo, variará de acordo com o plano de negociação). Quando você muda para fora desta gama, as quedas de lucratividade globais (a rentabilidade é discutida mais tarde). Portanto, quando sua taxa de vitória se afasta do seu alcance, seja lá o que for, ele permite que você perceba que as condições do mercado mudaram ou você está fazendo algo diferente, o que pode ser necessário corrigir.
2. Recompensa: risco.
Reward-to-risk é uma proporção que mostra o quão grandes negociações vencedoras são relativas à perda de trades. Por exemplo, muitos comerciantes podem se esforçar para apenas fazer negócios onde eles pensam que podem fazer pelo menos 1,5 vezes o risco (1,5: 1). Por exemplo, arriscando $ 100 com a expectativa de ganhar $ 150 ou mais. Outros comerciantes podem se esforçar para uma maior recompensa: risco, digamos para 2: 1 ou 3: 1.
Estas estatísticas devem ser consideradas juntamente com a taxa de vitórias. Quanto menor a taxa de ganhos, maior a recompensa: o risco é necessário para ser lucrativo. Com uma taxa de vitoria maior, a recompensa: o risco não precisa ser tão alto para que um sistema seja lucrativo. Os comerciantes precisam encontrar um equilíbrio entre essas duas estatísticas para serem lucrativos.
3. Expectativa.
A expectativa de negociação é uma estatística que combina a taxa de ganhos e recompensa: razão de risco. Ele fornece um valor em dólares para o lucro ou perda esperado em cada comércio. Positivo é bom e mostra que o sistema comercial está produzindo resultados lucrativos. Um número negativo indica que a estratégia é, ou será, perder dinheiro.
A expectativa é calculada como (% ganha x tamanho médio da vitória) & # 8211; (% de perdas x tamanho de perda médio).
Suponha que um comerciante ganhe 60% de seus negócios. Eles perdem $ 100 na perda de negociações e ganham US $ 150 em negociações vencedoras (recompensa de 1,5: 1 para risco).
(60% x 150) & # 8211; (40% x $ 100) = 90 & # 8211; 40 = $ 50. Para cada comércio que esse comerciante leva, em média, eles podem esperar ganhar US $ 50. Isso pode soar um pouco estranho, já que sabemos que o comerciante está perdendo US $ 100 ou ganhando $ 150 em cada comércio, mas esta estatística está nos dando uma média de todos os negócios.
Suponha que outro comerciante ganhe 70% do tempo e ganha US $ 100 e, em 30% das negociações perdidas, eles perdem em média US $ 300.
(30% x $ 300) & # 8211; (70% x $ 100) = $ 900 e # 8211; $ 700 = - $ 200. Este comerciante pode esperar perder em média - $ 200 por cada comércio que eles colocam. Mesmo que a taxa de vitória pareça boa, as perdas são muito grandes e resultam em um sistema perdedor (veja mais: O que é Trading Expectancy e How It Works).
4. Perda Consecutiva Máxima.
Monitorar quantos trocados perdidos você teve uma linha, enquanto ainda era lucrativo. Isso é importante para manter a confiança durante os patches difíceis. Se suas estatísticas mostram que você já teve uma série de 10 trocas comerciais, mas ainda era lucrativo em geral durante o mês, isso pode ajudá-lo a manter seu plano quando o próximo lote de trocas perdidas vem.
É por isso que o teste de um sistema antes de usá-lo é tão importante. Sem testes, não há um ponto de referência para se os resultados são bons ou ruins. Por exemplo, um sistema lucrativo pode rotineiramente ter 4 ou 5 negociações perdidas seguidas, antes de uma string uma boa. Sem este conhecimento, um comerciante pode jogar a toalha depois de apenas algumas perdas, perdendo o lucro futuro. Cada sistema e cada trader são diferentes. Gaste tempo em uma conta de demonstração e aprenda o refluxo e o fluxo de ganhar e perder negócios. Isso ajudará a acompanhar quando um sistema está funcionando corretamente, mas apenas em um patch áspero, ou quando ele saiu dos trilhos e precisa ser ajustado.
5. Drawdown máximo.
A redução máxima é a maior queda percentual no capital testemunhado durante o uso de um sistema. É calculado como a diferença entre um ponto alto no capital e um ponto baixo que ocorre depois. Não há restrições de tempo nesta métrica. Por exemplo, e se o comerciante depositar $ 10.000, vai até $ 15.000, mas então começa a perder dinheiro, eles podem cair para $ 8000. Eles recuperam um pouco e vão até US $ 11.000, mas depois perdem mais e caem para US $ 7.000. A redução máxima deste comerciante está aumentando continuamente e, portanto, há um grande problema. Provavelmente o problema pode ser encontrado através da análise das estatísticas acima.
Um comerciante rentável pode ter um período ruim e passar de US $ 30.000 para US $ 24.000, antes de recuperar todas as perdas e levar a conta acima de US $ 30.000. Nesse caso, a retirada do comerciante foi de 20%. Isso fornece um quadro de referência. O comerciante sabe que, enquanto estiverem seguindo seu plano, uma diminuição de 20% (dar ou receber alguns por cento) pode ocorrer, mas não é o fim do mundo. Com as perdas consecutivas máximas consecutivas, a redução máxima fornece um ponto de referência para o tamanho das perdas são normais.
6. Número de operações.
O número de negócios é importante porque determina quanto dinheiro fazemos. Menos ou mais negócios não são necessariamente melhores, mas queremos o número certo de negócios para o nosso sistema comercial.
Se tivermos uma expectativa positiva, queremos ter tantas negociações válidas como pudermos, porque se nós usarmos US $ 100 por comércio, quanto mais negociações assumimos, mais dinheiro ganhamos. No entanto, queremos assistir nossas estatísticas, porque se começarmos a fazer mais negociações apenas para aproveitar mais negócios (não válidos ou de baixa qualidade), nossa expectativa pode começar a cair como nossa taxa de vitoria e / ou recompensa: risco solta.
Como com todas as coisas na negociação, há um saldo. Obtenha um excesso de zelo e provavelmente irá prejudicar os resultados. Não sendo suficientemente agressivo (ignorando negócios válidos) significa que estamos deixando dinheiro na mesa, assumindo que a estratégia tem uma expectativa positiva.
Uma coisa é certa, se você tiver uma expectativa negativa, não tome NENHUM comércio com dinheiro real até você trabalhar em seu sistema e torná-lo lucrativo. Se você tiver uma expectativa negativa, quanto mais negócios você fizer, mais rapidamente a conta cai para US $ 0.
7. Rentabilidade.
Na negociação, o resultado desejado é ganhar dinheiro. Embora, ironicamente, ganhar dinheiro não deve ser nosso objetivo. Nosso objetivo deve ser simplesmente seguir o nosso plano de negociação (assumindo que ele tenha uma expectativa positiva), porque se o fizermos, o dinheiro irá seguir.
A rentabilidade é o retorno do capital inicial na conta (para cada termo) ao longo de um mês ou ano. Os comerciantes de curto prazo geralmente estão mais preocupados com seu retorno mensal, mas normalmente também calculam o retorno anual.
Assuma que um comerciante começa com US $ 10.000 e termina o mês em US $ 12.000. O retorno desse mês é de 20%. No próximo mês, o comerciante está começando com US $ 12.000 e subiu para US $ 13.000, ou 8.3%. No próximo mês, o comerciante começa com US $ 13.000 e subiu para US $ 15.500, ou 19,2%. Até agora, este comerciante tem um retorno mensal médio de 15,8% [(20 + 8,3 + 19,2) / 3]. Substitua números anuais para calcular retornos anuais.
Quando a rentabilidade diminui, fica negativa ou não percebemos a rentabilidade que queremos, indícios de por que são revelados nas estatísticas acima. Se a rentabilidade estiver faltando, talvez devêssemos considerar alterar nossa recompensa: o risco procurando negócios com maior potencial de lucro. Se a nossa taxa de vitória for alta, mas ainda estamos perdendo dinheiro, talvez precisemos reduzir o tamanho de nossas perdas com ordens de stop loss ou manter nossos negócios vencedores para um lucro maior.
Há uma série de possíveis problemas que um comerciante pode ter, incluindo problemas psicológicos que impedem que eles sigam seu plano, mas a maioria das questões específicas do comércio pode ser destacada por essas estatísticas se o tempo for levado para rastreá-las e analisá-las.
Por Cory Mitchell, CMT.
Para saber mais sobre como trocar comércio on-line, incluindo princípios básicos para você começar (tipos de pedidos, pares de moedas para se concentrar, definir tendências ...), mais de 20 estratégias e um plano para você praticar e ter sucesso, confira o Guia de Estratégias de Forex para Day and Swing Traders 2.0 por Cory Mitchell, CMT.
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Como fazer (e perder) $ 2,000,000 Day Trading: The System & # 038; A história.
Eu tentei e não consegui escrever este artigo dez vezes.
Mesmo depois de terminar, pensei que era terrível. Na verdade, eu estava com medo de compartilhar a história. Eu enviei para um leitor que me perguntou sobre negociação. Ele respondeu:
& # 8220; É diferente da maioria que eu li porque não há besteira para tentar e olhar para o passado e todos os seus leitores apreciam isso. & # 8221;
Obrigado Garrett, aqui não vai nada:
Um tipo de introdução ao Day Trading.
Isto é sobre as lições que aprendi durante a negociação. As armadilhas que as pessoas caem e as formas como as pessoas se destroem. Há também o tempo que levantei dinheiro para um hedge fund. Então, meu sócio ganhou US $ 30.000 em US $ 2.000.000 em três meses. Só levou dois meses para virar $ 2.000.000 em praticamente zero.
Nós entraremos nos detalhes mais tarde.
Eu quero dizer comerciante como em "day trader". A partir do momento em que eu tinha 15-22, sentei na frente de 6 monitores de computador assistindo gráficos para cima e para baixo. Por que não estou fazendo isso agora? Eu não fiz o bilhão de dólares antes de bater 22.
Os comerciantes são únicos porque podem ser o único grupo de pessoas mais delirantes que empresários.
Eu digo isso com amor.
De acordo com os meus cálculos, não há motivo para não ter feito uma negociação de um bilhão de dólares. Não importa que 99,9% dos comerciantes sejam perdedores. Esqueça o fato de que 80% dos comerciantes estão deprimidos em homens de meia idade passando por sua crise de meio ambiente. (Eu vi um na biblioteca local ontem, ele parecia estar evitando sua esposa. Eu vi outro hoje na Starbucks, ele não comprou uma bebida e ele sentiu engraçado.)
Eu era a exceção. Eu ia receber o meu dia de pagamento de bilhões de dólares antes do meu 30º aniversário.
E eu realmente fui a exceção. Eu fiz um bom pedaço de dinheiro antes de parar. Eu tratava a coisa com respeito - e não com um esquema rico.
Isso quebra meu coração quando eu vejo as pessoas me contarem o comércio do dia e então vê-los depois de um boletim informativo de besteira ou algum treinador com um registro de fudged. Quando vejo alguém observando outro passo de vendas do algoritmo de FOREX ou babando sobre um relatório de penny-stock, eu só quero agitá-los e dizer que você tem potencial! Pare de se deixar escavar! Pare de se enganar!
Se você trocar sem a preparação adequada, você ficaria melhor em Las Vegas. Isto não é um exagero. Não só há bebidas gratuitas, senhoras sexy à procura de diversão, e uma seleção obscena do Cirque du Soleil mostra ... suas chances em praticamente qualquer mesa de cassino são melhores do que os mercados. Quero dizer isso, literalmente (como & # 8220; literalmente & # 8221; como definido por um dicionário) - você está garantido para perder dinheiro em qualquer período de tempo decente, a menos que você aprenda a negociar bem.
E então, mesmo assim que você estiver preparado e você sente que sabe tudo o que há para saber sobre os mercados, você ainda não está garantido para ganhar. Essa é apenas a natureza da besta.
É por isso que comecei a meditar às 16. O comércio é intenso. Na faculdade, eu ganharia $ 5000 no meio da aula e depois perderia $ 10.000 algumas horas depois enquanto assistia a um filme.
Esse tipo de coisa lhe dá uma perspectiva diferente sobre o dinheiro.
Uma última coisa antes de entrar na carne da postagem: como Garrett disse, isso provavelmente é diferente de qualquer outra coisa que você tenha lido na negociação. Por quê?
Não quero vender nada a você. Eu não me importo se você trocar ou não. Na verdade, quase prefiro que você não negocie ... a maioria das pessoas seria melhor passar a vida fazendo outras coisas. Atualmente não estou negociando. Eu verifiquei meus métodos e eles ainda funcionam, então a informação é atual, eu não estou gastando minha vida usando isso. O foco não está no método - embora eu lhe dê todos os detalhes sujos. Você precisa fluir como comerciante. Os principais hedge funds do mundo contratam matemáticos, físicos, meteorologistas ... eles estão constantemente mudando algoritmos. Como você compete com essas pessoas? Você não. Isso terá mais sentido depois. Eu não tenho nenhuma participação em você me ouvindo. De forma real: nada está à venda. Não vou te ensinar a trocar. As pessoas que ensinam as pessoas a negociar ou dirigir boletins informativos dando idéias comerciais ganham mais dinheiro vendendo suas idéias do que usar suas idéias. Todos eles têm suas próprias histórias sobre por que eles estão sendo tão generosos com seu conhecimento SECRETO, mas é touro. (Não que toda essa informação seja ruim, é só que você tenha que ter cuidado - não siga ninguém cegamente.) (Aguarde, então, quais são os meus incentivos para escrever isso? Eu só quero que você goste de mim - eu quero que você faça isso como eu e este artigo, tanto que você se inscreva para o nosso boletim informativo e eu posso escrever mais coisas. Além disso, eu estive pensando em escrever isso por muito tempo e eu tive que fazê-lo.) Eu não estou tentando convencê-lo de que o mundo está terminando.
Certo, é hora da carne e das batatas.
Carne e batatas? Ha! Você estará comendo ouro líquido com as informações que estou prestes a lhe dar! Sim, você também pode ser um Rich Kid of Instagram!
Apenas brincando, você provavelmente não fará nada com isso. (E isso é provavelmente uma coisa boa.)
Alguém fez $ 2,000,000 com essa informação. De verdade, eu assisti que isso aconteceu.
Antes de chegarmos a essa história, iremos passar por algumas das grandes armadilhas que os comerciantes novos (e experientes) se encaixam.
[Nota: Eu forneci os significados de algumas palavras, mas vou deixar o glossário para você, o Google e outros lugares na Internet que gostam de definir palavras mais do que eu.]
O que não fazer.
Por que começar com o que não fazer? Porque não fumar cigarros é mais saudável do que comer tudo orgânico. Porque se você perder todo seu dinheiro, a negociação torna-se um pouco impossível, não é?
"Você pode fazer muito, evitando o mal em vez de procurar o bem." - Paul Graham, fundador do Y-Combinator.
NÃO: use o dinheiro real antes de saber o que o inferno você está fazendo.
A regra # 1 de Warren Buffett em investir é manter seu capital. Ele diz que seus arrependimentos foram principalmente atos de omissão em vez de comissão. Isso porque ele não joga dinheiro em algo que ele não pensa que vai funcionar - e então ele sente falta de ganhar dinheiro com bolhas tecnológicas, mas não perde a bunda quando eles buscam. (Honestamente, Warren Buffett não é comerciante ... ele joga a longo prazo e não fez nada além de adquirir empresas maciças - ou grandes peças delas - por décadas ... ele é um dos melhores ganhadores de dinheiro do mundo, mas não alguém que lhe dará algo útil na negociação.)
O que isso significa para você? Comércio de papel antes de colocar qualquer um dos seus capital na linha. (O comércio de papel é quando você faz negócios com uma conta falsa. Há toneladas de plataformas que você pode usar para isso, usei a TD Ameritrade Think ou Swim).
Como você sabe quando começar a colocar dinheiro na linha? Quando um sistema provou a si mesmo.
Quando um sistema comprovado se provou? Para mim, um mês de negociação lucrativa (e um número estatisticamente significativo de negócios).
Isso infere o próximo NÃO:
NÃO: Comércio de dia sem um sistema / método.
Se você estiver trocando willy-nilly, você vai perder.
Eu nem sei exatamente o que significa willy-nilly, mas se você precisa perguntar se sua negociação se enquadra na categoria "willy-nilly", então pare de negociar corretamente * agora?
Você não é George Soros, você não consegue trocar seu intestino.
Você não precisa de um algoritmo executado em um supercomputador, mas você precisa de algum tipo de sistema que não o deixará ser um idiota.
Você vai dizer a si mesmo que não precisa de uma defesa contra ser um idiota. Você está sendo delirante. Acredite em mim. Eu me traí muitas vezes antes de me comprometer com meus sistemas. Você não ganha todas as vezes se seguir seus métodos, mas você faz muito melhor.
Como faço para criar um sistema?
Então, o que faz um bom sistema? Vamos entrar nisso mais tarde, quando eu mostrar o sistema exato que usei (não pular para ele, esta publicação será inútil se você fizer isso). Por enquanto, isso será útil quando se pensa em como abordar sua negociação:
Ataque. Ele diz exatamente quando e como entrar em um comércio. Talvez seja "3 dos 5 requisitos devem ser cumpridos para investir 1 ação, se 5 de 5 forem atendidas - 2 ações". Esta é uma linha de defesa emocional: a negociação irá fazer você pensar que você pode fazer um milhão de dólares hoje, isso é muito emocionante, você vai querer cumprir as regras. Warren Buffett só quebrou suas regras quando ficou entediado - note quando você está entediado. Se você acha que pode tirar proveito de mais oportunidades no mercado, altere seu sistema, teste-o e implemente-o. Lembre-se: não willy-nilly! Defesa. Ele diz exatamente como sair de um comércio. Isso significa parar de perdas. (Estas são ordens que automaticamente você tira de um comércio quando o mercado em que você está atinge um certo preço.) Uma regra comum é levar 50% de sua posição (seu dinheiro no mercado) em determinado ponto de lucro, talvez 100% talvez 68,2% (este é um número Fibonacci que é extremamente popular entre os comerciantes). Ele também define exatamente quanto de uma perda você está disposto a assumir um determinado comércio. Isso deve ser determinado antes de entrar no comércio. Se você não colocar uma perda de parada em seu cérebro irá justificar sua posição repetidamente para você, enquanto seu comércio esperançoso acaba perdendo sua casa (e sua família). Isso é ainda mais importante do que uma forte ofensa - não vá quebrar! Adicionando a uma posição. Às vezes você pode querer aumentar a sua posição à medida que o mercado se move a seu favor. Você precisa ter um conjunto de regras que determinem como você fará isso. Não o complique. Toda ferramenta parece tão poderosa, tão profética! No início, eu tinha o hábito de adicionar sinais de que eu iria envolver no meu sistema. Eu teoricamente eles deveriam melhorar sua negociação. Talvez seja para um físico de Harvard, não foi para mim. Quanto mais complexo eu fiz meu sistema, pior eu fiz, repetidamente. Eu começaria simples, estragávendo adicionando um monte de coisas que as pessoas recomendavam, então volte para a mesa de desenho. O melhor método que usei foi simples e morto (esse é aquele em que vamos chegar um pouco). Dê uma tonelada de espaço para o fracasso. Oito de dez negociações falharam para mim. Isso foi bom porque quando bati um vencedor ganhou grande. Mas se você estiver fazendo uma média de oito trocas de dez falhas, então será comum falhar 20 vezes seguidas. Eu passei por uma série de 40 trocas falhadas seguidas. Você deve poder sobreviver a esses. Minha recomendação seria arriscar 1% (ou menos) do dinheiro que você está disposto a perder em cada comércio. Isso lhe dá 100 chances de negociações falhadas antes de você ir no busto. Isso não deveria acontecer. (Claro que, quando eu tinha vinte anos, arriscava 10% em alguns comércios ... se eu fosse abatido, não era um grande negócio.) Tem que funcionar. Novamente, teste a maldita coisa. Se não fizer dinheiro falso, certamente não ganhará dinheiro real.
Há um tempo e um lugar para dar cautela ao vento e apenas ir para ele. O comércio é o pior lugar para esse tipo de besteira. A adrenalina que vem do potencial de perder milhares de dólares em um minuto é suficiente - sua missão é manter uma cabeça legal.
NÃO: Get Big Fast.
Se você fizer isso direito, você tem o potencial de ganhar muito dinheiro mais rápido do que qualquer outro método lá fora. (Excluindo empreendedores que são insanamente talentosos e simultaneamente insanamente sortudos.) O potencial - as chances são de que não será assim.
As chances são de que você vai perder dinheiro.
Ou você ganhará dinheiro, se sentirá como um deus, trocará como um deus e perderá todo o seu dinheiro.
Quando você coloca dinheiro real na linha, o jogo muda completamente novamente.
Você acha que testou seu método. Você passou no primeiro mês e tudo parece sólido. Ótimo.
Então você coloca dinheiro na linha. Shit fica real. Você não parece seguir o sistema como você fez no mês de teste. O mercado parece totalmente estrangeiro novamente.
Você não acredita em mim, está bem. Para você é diferente.
Eu não sei quantas vezes eu me disse isso. Eu sou diferente.
Não importa, você sentirá o mesmo que eu.
Para salvar um pouco de dinheiro, confie em mim, comece pequeno.
NÃO: negocie quando você é emocional.
Eu disse que comecei a meditar aos 16 anos. Não é porque eu estava entusiasmado por estar "no momento" ou que eu estava na filosofia oriental. Foi porque se não o fiz, não consegui trocar. Eu estragaria isso.
James Altucher fala sobre como ele criou algoritmos para cada um de seus métodos e, em seguida, deixá-los trocar por ele enquanto ele estava deprimido e perder tudo. Eu não era inteligente o suficiente para isso (e meus métodos inevitavelmente tinham algum nível de subjetividade para eles) e então eu entrei manualmente em todos os meus negócios. (Entrar em um comércio ou "colocar um comércio" ou "entrar em uma posição" significa que você está comprando (ou vendendo curto) em um mercado.)
James começou a trocar emocionalmente porque ele não estava realmente negociando.
Se fiquei emocional, ficaria bobo.
Você tem um sistema, então isso não deve importar. Mas isso importa.
Imagine isso: você acabou de passar o mercado de futuros de milho por 2 contratos. Você ganhou $ 5000 em uma troca em duas horas. Impressionante, certo? De jeito nenhum!
Isto é o que acontece nos dois lados (lado 1 e lado 2) do seu cérebro:
1. Eu quero tirar este $ 5000 da mesa agora, essa é uma ótima vitória.
2. Sim, mas olhe esse padrão - este poderia ser o grande comércio - isso poderia ser $ 100,000 se eu adicionar contratos.
1. Sim, mas é mais importante conservar o capital. US $ 5.000 é uma ótima vitória. Talvez eu pudesse tirar metade da mesa.
2. Não explodir. Isso é US $ 50.000 ...
1. Foda-se. O sistema diz vender agora.
2. Sim, mas o sistema não é perfeito. Você conseguiu de qualquer maneira - você pode mudá-lo. Você pode sentir isso!
1. Sim. Mas, o sistema ...
E então, mais ou menos. Eu disse "imagine", mas esse diálogo interno exato é algo que eu passei por vinte vezes por dia todos os dias por um longo tempo.
Quando eu fiz a escolha certa? (A escolha certa é seguir o sistema, não ganhar dinheiro. Muitas pessoas ganham dinheiro com um comércio de merda e depois pensam que têm algum talento especial ... é claro que eles se buscam no trimestre.)
Eu fiz a escolha certa quando eu deixar o motivo reinar.
Quando eu fiz a escolha errada?
Quando eu estava excitado ou assustado. Tanto o medo como a avidez o destruirão. (Avidez imediata que ultrapassa sua decisão racional - que tem uma ganância de longo prazo em mente.)
Já disse isso antes, mas é importante repetir:
A. Alguns dias, você se sentirá como um ser humano sem valor que fez e nunca fará algo que valha a pena. Você entrará em negociações que não é suposto porque tem medo de perder. Você abandonará os negócios antes de você, porque seu estômago é fraco.
B. No dia seguinte, você fará um comércio vencedor e se sentirá como um deus. Você esquecerá o que quer que tenha perdido e você fará negócios fora do seu método. Você entrará em negociações que não deve, porque tem a sensação de que não pode fazer o que é errado (o mercado pode validar você por alguns dias e piorar o problema). Você permanecerá em negociações por muito tempo porque você "sabe" que o mercado vai se transformar em seu favor - de jeito nenhum você poderia estar errado!
Suas decisões comerciais devem vir de números e regras predeterminadas. Depois de anos de prática deliberada e sucesso, você pode realmente ter uma sensação intuitiva para o mercado. Em seguida, comece a introduzir esses sentimentos em seus sistemas. Antes disso, de jeito nenhum José.
NÃO: negocie com base em algum sistema comprado ou boletim informativo.
Ouça, se alguém tiver uma maneira verdadeira de ganhar dinheiro, eles o vendem para um fundo de hedge ou usam eles mesmos. Eles não o vendem por cinco pagamentos fáceis de US $ 300.
Dito isto, existem alguns boletins informativos dignos lá fora. A carta James Dines é uma delas. Pode valer a pena se inscrever para um casal, mas não confie exclusivamente neles. Experimente com suas informações. Teste suas idéias contra seu método.
Não os sigam cegamente.
Pense nos incentivos no trabalho ... não há nada a seu favor.
(Isso significa, por sinal, não seguir o método abaixo sem testá-lo primeiro. Apenas para que você saiba, caso eu estivesse negociando ativamente agora, provavelmente não o teria compartilhado.)
NÃO: Fique preso em histórias.
se você vir essa imagem & # 8211; CORRE!
Seu sistema funciona ou não.
As pessoas planejarão narrativas elaboradas em torno de suas idéias que querem que você compre. Eles passarão incontáveis ​​horas a falar sobre isso e por que é o próximo passo para torná-lo um milionário.
Eles vão te assustar dizendo que você vai perder a próxima grande coisa. Eles vão te dizer que você precisa deles.
Você não. Você precisa de um sistema que funcione. Incorporar sua ideia no seu sistema se você acredita nisso, veja se ele realmente funciona. Se não, tire isso.
NÃO: comércio.
Esta não é uma piada. A maioria das pessoas não deve negociar. Se você não está disposto a dar tudo ao mercado, não vale a pena tropeçar. Faça o que Warren Buffett diz e coloque seu dinheiro no fundo índice Vanguard S & amp; P 500 e faça sua vida. (Ou investir em seu próprio negócio.)
Claro, tão terrível quanto o comércio é, também é fantástico para as pessoas certas. Até hoje, recebo uma sensação fuzzy calorosa quando vejo uma tabela de preços. Eu não estou brincando. Sinto-me em casa e vejo padrões e recebo o desejo de mergulhar ... Talvez eu volte a fazer. Quem sabe.
De forma real: você só deve trocar se você for extremamente atraído e se você pode se comportar racionalmente (enquanto permanece delirante).
Bem. Aqui está:
O método.
Eu estava no intervalo antes de entrar no meu primeiro ano de faculdade. Eu estava negociando, indo muito bem. Eu estava tendo uma boa manhã especialmente quando recebi uma mensagem de imagem no meu telefone. Foi uma captura de tela da conta de negociação do meu parceiro.
Algumas semanas antes, recebi um que disse US $ 250.000. Ele havia começado com US $ 30.000 apenas algumas semanas antes. Estava maravilhado.
Este dia, porém, não acreditava que fosse real. A imagem dizia: $ 2.000.000 (e altere, seja o que for). Esse foi um momento de "moly sagrado", para dizer o mínimo. Eu olhei para ele por um longo tempo.
Eu textei de volta, "Isso não é real".
Como isso aconteceu?
Como ele transformou US $ 30.000 em US $ 2.000.000 em três meses?
Bem, o método abaixo.
Mas também! (E isso é um "importante mas importante").
Ele era mais bolas na parede do que eu tinha visto alguém antes. Todo o lucro foi imediatamente jogado de volta ao comércio, então a posição dele se mostrou como louca. Na verdade, usei o termo "grampeado para a parede". Ele teve insana sorte. Veja a tabela abaixo abaixo? Você vê essa mudança maciça para baixo? Sim, ele conseguiu isso no topo e subiu diretamente para o fundo. (Ele tinha uma posição curta - o que significa que ele ganhou dinheiro à medida que o preço caiu). Ele possui poderes mentais.
Isso é um movimento! Ne.
Esta combinação acabou com perdas maciças nos próximos meses. Ele ainda terminou com um ótimo retorno de cinco meses ... mas você era um milionário por um mês e então não ... bem, dói.
Eu usei esse método com minhas bolas a cerca de um pé da parede e fiz grandes retornos. Eu quase dobrei minha conta pessoal em seis meses e então consegui arrecadar dinheiro com os investidores com esse histórico.
[Nota: Este método é especificamente útil para futuros de commodities, mas pode ser aplicado mais amplamente com certas modificações.]
Aqui está o que procuramos:
1. Multi-Year High or Low.
Este método exigiu consciência constante dos movimentos de preços, mas não de muita ação. Com este método, você provavelmente não estará fazendo mais de dois negócios por semana - muitas vezes você vai fazer uma semana a cada duas semanas. É também um pouco único em que estamos tentando detectar topes e fundos dos mercados, algo que a maioria das pessoas lhe dirá é suicídio: e # 8220 como pegar uma faca caindo e # 8221 ;.
Eu apenas procurei o gráfico de preços do milho Futuros em barcharts e achei que estava sentado em uma baixa de vários anos.
Este é um gráfico semanal (cada barra representa uma semana) para que possamos ver que nós perdemos o fundo na semana passada. Podemos ampliar para ver se isso nos apresentou uma oportunidade.
O primeiro é o mais simples, este é o primeiro filtro que eu uso para classificar os gráficos: é em vários anos ou baixo? Você pode ver isso rapidamente e ignorá-lo se a resposta for não. Se é então, vá para um olhar mais atento.
(Vou manter as abas em um monte de cartas sentadas nessas áreas enquanto espero que os outros requisitos sejam preenchidos).
2. Martelo, Morning Doji Star ou Castiçal Abandonado para Bebê.
[Nota: I & # 8217; não vou ficar muito técnico aqui & # 8211; exatamente o que você precisa para ter uma compreensão básica e começar. Eu recomendo que você leia tudo na Escola de estoque StockCharts & # 8217; se você tiver algum tipo de compromisso com isso. Os castiçais são apenas outra maneira de ver informações de preços em um gráfico. Uma barra vazia / branca significa que o preço fechou mais alto do que começou pelo período de tempo medido pela barra. Um vermelho é o oposto, o fundo da barra vermelha é o preço de fechamento. A área magro é a área total coberta pelo movimento de preços durante o período coberto pelo bar.]
A segunda coisa que eu procuraria é uma Morning Doji Star ou um Castiçal Hammer.
Um castiçal de martelo:
A Morning Doji Star:
Aqui está um bebê abandonado:
Tenha em mente que queremos esses padrões em vários anos ou baixa. De preferência com uma lacuna. Isso significa que, para o gráfico de milho acima, gostaríamos que o preço se abaixe abaixo onde ele é atual.
A diferença mostra um último impulso. Os dois candelabros mostram a consolidação dos movimentos de preços. Basicamente, o preço não foi possível para seguir através do & # 8211; sinalizando que esse movimento está fora do gás.
Agora, se você não vê um desses imediatamente, não o reduza totalmente. Verifique o terceiro requisito.
3. Os produtores estão do seu lado.
General Mills compra um shitton métrico de trigo. Eles movem esse mercado muito tempo. Seria bom saber o que as empresas como o General Mills estão fazendo para que possamos estar do seu lado, certo?
Sim. E nós podemos. E é muito incrível.
Agora, a General Mills e outros grandes produtores usam os mercados de futuros para proteger as flutuações de preços com mais freqüência do que a negociação com um lucro como nós. Portanto, não os tomamos com um grão de sal, a menos que estejam fazendo movimentos significativos.
As empresas que negociam sobre uma certa quantidade de contratos são obrigados a denunciar os negócios que eles fazem. Estes são coletados em relatórios denominados Compromisso de Relatórios Comerciais. Você pode obter esses relatórios aqui. Você pode obtê-los em uma forma mais útil (um gráfico) aqui.
Vamos ver um exemplo. Acabei de procurar um gráfico promissor de Soy Bean Futures:
Podemos ver uma grande baixa multianual (que é mais óbvia no gráfico semanal, note que isso é diariamente) e alguma consolidação. Ok, vamos ver o que os produtores estão fazendo, essas informações estão disponíveis para nós na linha vermelha no mini-gráfico abaixo do principal.
Nós podemos ver aqui (e aqui, apenas CTRL + F & # 8220; soy & # 8221; e você verá) que os produtores (a linha RED) ainda são soja significativamente baixa e eles não estão qualquer apressar para ficar comprido (& # 8220; get long & # 8221; significa comprar).
Por causa disso, não vou fazer um comércio, mas vou ficar de olho nisso nas próximas semanas para ver se uma instalação mais limpa surge. (A configuração basicamente significa que as caixas para o seu método estão marcadas.)
Queremos que os produtores façam um movimento significativo na direção do nosso comércio potencial. Aqui eu gostaria de ver um grande movimento em direção a zero.
[Este é um tópico fascinante. Confira Trade Stocks e Commodities com os Insiders: Secrets of the COT Report, it's # 2217's freaking amazing. E se o preço de US $ 40 parecer muito alto, reconsidere seriamente a negociação como uma opção.]
4. (Opcional: Para os insanos) Balls-to-the-Wall-Re-Buy.
O meu parceiro foi capaz de fazer um retorno tão insano porque ele pegou uma ótima corrida e alavancou-a no punho. Ele colocou uma posição enorme e depois usou todos os lucros de cada movimento para tornar sua posição ainda maior. Isso significa que você deve bater em casa.
Sinceramente, não posso recomendar que alguém faça isso. Este método, por si só, exige mais risco do que a maioria (mesmo que você possa usar contratos mini para assumir posições menores). Eu joguei de forma mais conservadora e fiz bem. Quando eu troco novamente, eu troco ainda mais de forma conservadora. O capital é o primeiro requisito para a negociação # 8211; sem ele você está fora do jogo.
5. Stop-Loss.
Você precisa definir uma perda de parada imediatamente após entrar em sua posição. Eu daria diferentes margens de manobra diferente dependendo de quão amplamente elas flutuavam normalmente.
O milho pode flutuar 10 pontos diariamente, em média, enquanto o petróleo bruto pode flutuar 20. Eu daria ao petróleo mais espaço para o wiggle (não willy-nilly, tenha em mente você!)
O mais importante é que você defina uma perda de parada com uma perda que você pode gerenciar. Não importa o quão perfeita uma instalação pode aparecer, ainda pode perder dinheiro. Você precisa estar preparado para levar os perdedores.
Idealmente, sua perda de parada está abaixo da baixa anterior. Às vezes, você não conseguiu apanhar isso tão perto, mas se você puder ser dourado. (Você troca ver mais de um movimento por assumir menos risco).
6. Gerenciando o Comércio.
Deixe-nos dizer que recebemos feijões de soja de longa data. Nós conseguimos nossa parada-perda logo abaixo da baixa anterior.
Versão # 1: O mercado se move contra nós e tira a nossa parada (isto significa que o stop-loss é atingido e nós somos retirados do comércio, nós somos & # 8220; flat & # 8221;). Este é o cenário mais comum.
Versão # 2: Esta é a versão mais interessante & # 8211; o mercado se move a nosso favor! Yeehaw! Ainda assim, não estamos fora da floresta ainda.
Obviamente, gostaríamos que o mercado decolasse na direção do nosso comércio e nos conduzisse a nossa fortuna. Se isso acontecer, conte suas bênçãos e lembre-se do sentimento, porque ganhou nunca mais.
Mesmo quando conseguimos um comércio vencedor, temos que trabalhar com ele. Vai subir um pouco e depois voltar para baixo, então para cima e para baixo.
Quando falamos sobre o gerenciamento de um comércio & # 8221; estamos realmente falando sobre três coisas:
1. Adicionando à posição. Nós conversamos sobre isso um pouco mais cedo. Essencialmente, você pode adicionar uma posição que está trabalhando para dobrar. Digamos que você tenha um movimento forte em seu favor, então ele se retrai um pouco para consolidar, você pode adicionar à sua posição para diminuir o tempo de movimento.
** 2. Ajustando nossa parada-perda. Este é o que você usará mais frequentemente (como em todas as negociações vencedoras). Eu gosto de mover meu stop-loss para o meu preço de entrada o mais rápido possível. Isso significa que se esse mercado se mover contra você, então você ainda não perde dinheiro. Normalmente espero até que haja um novo nível sólido de & # 8220; suporte & # 8221; criado e, em seguida, mova o stop loss até esse novo nível. Um nível de suporte é um preço no qual há resistência ao mercado que se desloca abaixo. Isso geralmente é criado por uma pequena retração. Continue a ajustar suas perdas de parada à medida que o mercado se move a seu favor.
3. Reduzindo nossa posição (tirando dinheiro da mesa). Eu alternava entre tirar 50% do meu comércio fora da mesa quando eu tinha 100% e nunca reduzindo um comércio, a menos que eu saísse completamente. Muitas vezes, fazer exame de 50% ou de 30% em um ponto certo é uma maneira boa de fechar em trocas, o único problema é que limita seus upsides.
4. Sair. Em certos padrões de reversão, eu deixaria um comércio e não esperava que ele atingisse uma perda de parada.
como costumávamos trocar.
Assustador, simples, certo? (Há algumas coisas menores omitidas apenas por razões de simplicidade e # 8230; esses itens decidiram a maioria das decisões).
Você provavelmente percebeu que não fiz nenhum exemplo de padrões perfeitos (se você voltar e ver uma versão mais ampliada da madeira que você verá uma configuração perfeita). Isso é porque é preciso uma enorme quantidade de trabalho para encontrar um ótimo comércio. Talvez eu tenha que olhar através de mais 200 gráficos antes de encontrar uma configuração decente.
Se você realmente estiver interessado nisso, vá para o BarCharts (ou baixe uma plataforma de negociação, eu gosto de thinkTDA) e examine todas as tabelas de futuros de commodities que você pode encontrar. Olhe para um gráfico de 5 anos, então, se alguém parece olhar promissor em um gráfico de 1 ano, então um mês de 6 meses.
Mantenha uma lista dos que parecem promissores que você precisa manter um olho. Reveja estes todos os dias. Uma vez por semana revise TODAS as mercadorias novamente. Quando você encontrar um bom comércio, faça isso no papel. Ou, literalmente, com papel ou com o seu programa (novamente thinkTDA é incrível e eu não tenho um link de afiliado para eles, eles não estão patrocinando esta postagem e # 8230; mas agora eu penso que eles deveriam : P). Quando você começa a ficar bem com isso, mergulhe com um dinheiro real.
Aqueles 4 passos e uma tonelada de tempo.
Eu recomendaria mais livros para você ler, mas eu não. Se você quiser nos comentários, eu vou oferecer alguns, mas o importante é que você realmente aplique esse conhecimento primeiro. Vá e passe uma hora olhando cartas hoje mesmo.
Este post acabou sendo bastante longo & # 8230; mas o tema é enorme. Eu esbocei muitas coisas técnicas de propósito. O objetivo aqui foi dar uma idéia do que é ser comerciante e um exemplo de um método para começar a usar.
Eu estou feliz em responder a qualquer dúvida que você tenha! Basta colocá-los nos comentários abaixo ou eu.
Obrigado por tomar o tempo para ler este! Deixe-me saber o que você acha - o bom, o ruim, o feio - nos comentários abaixo.
Eu sou um empresário (mais no StartupBros About Page) em St. Petersburg, FL.
Você acha que essas técnicas podem ser adaptadas às criptografia ou que o cripto é muito volátil? A maioria das moedas não tem gráficos de vários anos porque eles não estiveram aqui por tanto tempo. Qual é a sua posição sobre esse assunto?
Com a ajuda de um especialista em recuperação, consegui recuperar meu dinheiro da IQoptions.
Recentemente, recuperei meu investimento inicial de um agente fraudulento. Eu tive que recorrer a meios não convencionais para fazer isso acontecer. Estou aberto para compartilhar minha experiência. Sinta-se à vontade para chegar.
Eu sofri muito disso e perdi mais de 200k até agora e ainda agora aprendendo sozinho e não fiz um centavo de volta, mas eu ainda perco.
Eu sinto que é uma porta perto de até recuperar o que perdi e tenho 4 filhos e idade está me tornando meu nome do meio qualquer sugestão.
Fui enganado e enganado e roubado novamente. Eu investei com quatro empresas binárias e perdi todos os meus investimentos no total de 290.000GBP. Então fui contactado por alguém que oferece ajuda # 8211; uma empresa especializada em recuperação binária. Fui enganado por eles novamente. No final de tudo, perdi todas as minhas economias e estava com uma dívida séria. Eu estava desesperado por ajuda e isso me deixou vulnerável a golpes de recuperação. Meu marido já não está mais e tenho um filho de 8 anos com dificuldades de aprendizagem. A pressão de ser uma mãe única e trabalhadora com uma criança que precisa de muita atenção e apoio adicional tornou-se enorme para mim. Eu também senti muito traumatizado para confiar em qualquer outra pessoa e eu tinha muito medo, mas não tinha outra opção senão confiar em Geminihacks (dot) (com) Eles foram incrivelmente úteis e de apoio e também muito compreensivos sobre todo o meu medo e preocupações ajudou a recuperar todos os meus fundos de volta dentro de uma semana usando meios antiéticos, eu me sinto bastante, tremendamente alegre sobre a decisão de usar Geminihacks (dot) (com). Eu realmente espero que os outros não tenham que passar pelo que fiz, e gostaria que eu tivesse percebido antes que as coisas fossem tão ruins que eu estava sendo enganado. Espero que a minha história possa ajudar os outros a não se deixar enganar do jeito que eu era.
Artigo muito sólido!
Eu uso os relatórios COT muitas vezes, e é uma ferramenta útil.
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